define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true);Усиленный закон больших чисел

Усиленный закон больших чисел


Поскольку результаты данного поста использоваться далее не будут, мы их приведем без доказательства. Будет рассмотрен лишь случай непрерывного времени. Распространение на дискретное время очевидно.

Пусть μ и μ* — стационарные распределения, рассмотренные в теореме 5.4. Пусть f(z) —некоторая функция, интегрируемая по распределению μ. Рассмотрим последовательность случайных величин (ξn}, где

ξn = ∫f(zt)dt, n ≥ 1, τ0(1) = 0, (1)

причем предполагается, что начальное состояние z0 является случайным с распределением μ*. Тогда {ξn} — стационарная последовательность.

Теорема 1. Если {ξn} — метрически транзитивная последовательность, то для почти всех (по распределению μn) начальных условий

Pz {lim -1/t ∫f(zs)ds = ∫(z)μ(dz)} = 1. (2)

Утверждение теоремы 1 представляет собой формулировку закона больших чисел в усиленной форме для процесса zt.

Из теоремы 1 следует, что в принятых предположениях для любого множества В⊂Z

lim 1/t ∫P{zs∈В}ds = μ(В). (3)

Условие метрической транзитивности, требуемое в теореме 1, выполнено, если для некоторой постоянной ρ < 1 равномерно по В⊂z{||z|| < а} имеет место неравенство

|P{zn0∈B|z00 = z} — μ*(B)| < ρn. (4)

Отметим, что если рассматривать процессы, «типичные» для задач массового обслуживания, теории надежности и т. д., то для них неравенство вида (4), как правило, не выполнено, если вместо zn0 подставить значения исходного процесса. Рассмотрение «вложенного» процесса zn0 в корне меняет картину. Для него уже выполнение неравенства (4) не есть «патологический» случай. Например, для справедливости (4) достаточно существования таких множеств S⊂{||z|| < а} и целого числа N > 0, что

inf P{zN0∈S|z00 = z} > 0,

и, кроме того, чтобы у распределения Р {zN0∈S/z00 = z} при всех ||z|| < а в множестве S существовала плотность pN0(z, y) и

inf pN0(z, у) > 0.

Данное условие можно сформулировать в более общем виде, если рассмотреть вместо плотностей pN0 абсолютно непрерывные компоненты разложения распределения Р {zN0∈S|z00 = z} относительно некоторой σ-конечной меры.


Комментарии запрещены.




Статистика