Образовательный блог – всё для учебы

В свою очередь обобщением задачи квадратичного программирования является задача геометрического программирования, в которой критерий оптимальности и ограничения представлены с помощью положительных полиномов (позиномов):

g_i(x) = ? c_ijx₁^?_ij1?x₂^?_ij2…?x_n^?_ijn (1.39)

где x_i > 0, c_ij > 0, ?_ijk, k = 1,2,…, n — произвольные действительные числа.

Математическая формулировка задачи геометрического программирования заключается в минимизации позинома g₀ (х) при условии, что некоторые другие позиномы g_i (х) не превосходят единицы:

min g₀ (х) = min {?c_0j ? x_k^?_0jk}

при условии, что

g_i (х) = {?c_ij ? x_k^?_ijk ? 1, i = 1,2,…, n.

В частном случае от задачи геометрического программирования (с невыпуклыми ограничениями и критерием оптимальности) вида:
min {c₀? x_k^?_0k}(1.41)

при условии, что

c_i ? x_k^?_ik ? 1, i = 1,2,…, m; x_k > 0, k=1,2,…, n,
путем преобразования переменных нетрудно перейти к задаче линейного программирования. Прологарифмируем функции критерия оптимальности и ограничений и введем новые переменные z_k = ln x_k, k = 1, 2, …, n. Тогда исходной задаче будет эквивалентна следующая задача линейного программирования:

min {ln c₀ + ??_0kz_k} (1.42)

при условии, что

??_ikz_k ? – ln c_i, i = 1,2,…, m. (1.43)

Определение оптимального решения z* задачи линейного программирования (1.42) и переход к переменным исходной задачи с помощью преобразования х_k* = ехр (z_k*), k — 1, 2,…, n, позволяет найти глобальный-минимум задачи геометрического программирования (1.41).

Задача параметрической оптимизации с дополнительным требованием, чтобы управляемые параметры х принимали только дискретные значения, называется задачей дискретной оптимизации. Если все x_i должны быть целыми числами, то задача называется задачей целочисленного программирования, в противном случае — задачей частично целочисленного программирования.

В задачах оптимального проектирования часто возникает необходимость получить наилучшие (минимальные или максимальные) значения для нескольких характеристик проектируемого устройства, т. е. требуется найти такое оптимальное решение х* ? D, которое обеспечивает минимум одновременно по всем введенным частным критериям оптимальности Q_i (х), i = 1, 2, …, s. Обычно эти критерии противоречивы (уменьшение одних приводит к увеличению других). В связи с этим для совместного учета всей совокупности частных критериев необходимо рассматривать векторный критерий оптимальности
Q (х) = (Q₁ (х), Q₂ (х),…, Q_s (х)), (1.44)
приводящий к модели принятия оптимального решения, которая называется задачей векторной (многокритериальной) оптимизации:
min Q(x), (1.45)
где
D= {x|g_i(x) ? 0, i = 1, 2, …, m}. (1.46)

Выражение (1.45) является сокращенной записью следующей модели принятия оптимального решения:
Найти значения управляемых параметров х, которые обеспечивают одновременно минимальное значение по каждому из частных критериев оптимальности:

min Q₁(x); min Q₂(x);… min Q_s(x) (1.47)

при выполнении условий работоспособности проектируемого устройства
g_i(x₁, x₂, …, _n) ? 0, i = 1, 2, …, m; (1.48)
x_j^- ? x_j ? x_j⁺, j= 1, 2, …, n. (1.49)

Оптимальное решение х* задачи векторной оптимизации (1.47)— (1.49) в общем случае, не являясь оптимальным ни для одного из частных критериев Q, (х) (в смысле постановки задачи параметрической оптимизации (1.25)—(1.27)), должно быть компромиссным (в определен¬ном смысле) для векторного критерия Q (х) в целом.

Одним из подходов к поиску компромиссного решения задачи векторной оптимизации является сведение ее к задаче параметрической оптимизации (1.24). Некоторые приемы, реализующие этот подход, подробно будут рассмотрены в далее.

1. Математические модели принятия решений
2. Преобразование задачи нелинейного программирования при помощи функций штрафов в последовательность задач безусловной оптимизации
3. Некоторые подходы к решению задач невыпуклого программирования
4. Метод последовательных уступок.
5. Свертывание векторного критерия оптимальности методом выделения главного критерия
6. Многомерный случай для задач безусловной минимизации
7. Четыре причины многокритериальности в задачах
8. Условия оптимальности для некоторых классов моделей принятия решений
9. Актуальность проектирования
10. Природа многокритериальности в задачах оптимального проектирования
11. Алгоритм, реализующий метод внутренних точек
12. Семинар 2. Задача 3 и 4. Примеры задач по экономике
13. Условия Куна-Таккера для условной оптимизации
14. Условия оптимальности для задачи условной оптимизации
15. Реализация непроцедурных систем программирования
16. Постановка задачи поиска и оптимизации проектных решений
17. Упорядочение векторных критериев оптимальности при помощи обобщенной функции цели